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海通期货IF1008本日上市期指考验前期

发布时间:2019-04-09 17:42:08 编辑:笔名

海通期货:IF1008本日上市,期指考验前期低点

文华财经(李伶晓)--行情研判

5月6日和5月17日沪深300指数曾向下击穿1%VaR下跌边界,近期指数并未冲破5%VaR上下边界,预计继续横盘震荡的可能性较大。另外,近期人民再次发文强调楼市调控的必要性,地产股在经过前期大幅下跌后,下跌空间有限,且海外市场延续回暖也降低了A股连续大跌的可能性,我们预计本日期指虽有可能考研前期低点,但大跌的可能性较小,投资者不宜过分做空。

套利监测

IF1006到期并未引发股市和期指大幅波动的状态,终究留有1394手合约需进行现金交割,股指期货市场平稳度过其第二个交割日。大盘弱势格局中,期指各合约仍能维持稳定的套利,该价差的均衡点位应在20附近。

指数产品

上周五收益策略指数继续回落1.6点,报收于1035.3点,其中现货部位连续第二日跑输沪深300指数现货,期货头寸IF1007则小幅跑赢沪深300指数现货,我们将继续跟踪收益策略指数的表现。

套期保值策略跟踪

上周五IF1007合约下跌1.62%,而嘉实量化阿尔法基金单位净值大跌2.58%,使得套保组合净值降至1.010亿元,而未套保基金市值降至8241万元。从近期表现来看,主动套保组合近一周(仅两个交易日)下跌0.78%,超过基准和基金表现,规避风险的优势再度显现。周六央行宣布改革人民币汇率形成机制,使得市场将再度重燃人民币升值预期,料将给近期股市带来一定负面影响。市场调剂还没有出现明显结束迹象前,操作上我们依然继续履行卖出套期保值策略。

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